Trading Systems Codificação Sistemas de negociação são simplesmente conjuntos de regras que os comerciantes usam para determinar suas entradas e sai de uma posição. Desenvolver e usar sistemas de negociação podem ajudar os comerciantes a obter retornos consistentes ao mesmo tempo em que limitam o risco. Em uma situação ideal, os comerciantes devem se sentir como robôs, executando comércios sistematicamente e sem emoção. Então, talvez você se perguntou: O que é parar um robô de trocar o meu sistema A resposta: Nada Este tutorial irá apresentá-lo para as ferramentas e técnicas que você pode usar para criar seu próprio sistema automatizado de negociação. Como são automatizados sistemas de negociação criados Sistemas de negociação automatizados são criados por converter suas regras de sistemas de negociação em código que seu computador pode entender. Seu computador, em seguida, executa essas regras através de seu software de negociação, que olha para os comércios que aderem às suas regras. Finalmente, os comércios são automaticamente colocados com o seu corretor. Este tutorial incidirá sobre a segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software de negociação pode entender e usar. O Software de Negociação Suporta Sistemas de Negociação Automatizada Existem muitos programas de negociação que suportam sistemas de negociação automatizados. Alguns gerarão automaticamente e colocará comércios com seu corretor. Outros encontrarão automaticamente negócios que se encaixam em seus critérios, mas exigem que você coloque os pedidos com seu corretor manualmente. Além disso, os programas de negociação totalmente automáticos exigem frequentemente que você use corretoras específicas que suportam esses recursos, você também pode ter que preencher um formulário de autorização adicional. Vantagens e Desvantagens Automated trading sistemas têm vários benefícios, mas eles também têm suas desvantagens. Afinal, se alguém tivesse um sistema de negociação que automaticamente ganhou dinheiro o tempo todo, ele ou ela literalmente possuir um dinheiro fazendo máquina Vantagens: Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado-trabalho de negociação, que permite que você se concentrar em melhorar Sua estratégia e regras de gestão de dinheiro. 13 Uma vez que um sistema rentável é desenvolvido, ele não exige nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições de mercado exigem uma mudança. Desvantagens: Se o sistema não é devidamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. 13 Às vezes é impossível colocar certas regras em código, o que torna difícil desenvolver um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse projeto em código que seu computador compreenderá, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso. Os comerciantes de sistemas dividem seu tempo entre negociação, desenvolvimento, backtesting, otimização e testes diretos, para criar sistemas de negociação viáveis e de alta probabilidade. Automated forex trading software analisa o mercado de negócios favoráveis com base em sua entrada. Saiba mais sobre esta valiosa ferramenta forex. Um sistema de negociação pode economizar tempo e tirar a emoção da negociação, mas adotar uma leva habilidade e recursos - saiba mais aqui. A maioria dos corretores irá fornecer-lhe com os registros de comércio, mas it039s também é importante para acompanhar o seu próprio. Software fez dia de negociação rápida e automática - mais razão para ser tão meticuloso quanto possível ao escolher o caminho certo para suas necessidades. Perguntas Freqüentes Aprenda a diferenciar bens de capital e bens de consumo e veja por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Aprenda as diferenças entre parcerias gerais e sociedades de responsabilidade limitada cada tipo tem traços únicos, benefícios. Perguntas Freqüentes Aprenda a diferenciar bens de capital e bens de consumo e veja por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um ativo financeiro subjacente acordado. O termo fosso económico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Saiba as diferenças entre as parcerias em geral e as sociedades de responsabilidade limitada cada tipo tem características únicas, benefits. Why você precisa desenvolver seu próprio sistema de negociação Existem muitos sistemas de negociação e estratégias lá fora. Há muitos livres impressos na troca de artigos, revistas, livros e em sites relacionados com o comércio. Você pode comprá-los como software ou você pode assiná-los periodicamente. Os comerciantes do novice dizem que não têm o tempo, a aptidão, o talent nem os cérebros para trabalhar para fora como negociar corretamente. Eles preferem comprar um programa ou subscrever um sistema de comércio para centenas 151 ou em alguns casos 151 milhares de dólares. Eles dizem que não precisam fazer nada, a não ser dizer o que comprar, quando comprar e quanto dele precisa comprar. Alguns me perguntam se essa estratégia ou abordagem é aconselhável para a negociação dos mercados financeiros. Para responder a esta pergunta, eu sou então forçado a considerar as vantagens e desvantagens de usar essa abordagem para a negociação. Há razões pelas quais um comerciante iria usar um sistema ou estratégia que alguém desenvolveu e testou: 1. É fácil. Um comerciante novato não precisa estudar como o mercado funciona e como ele interage com esse mercado. Ele não precisa se educar: não precisa se preocupar com livros e seminários. Ele não precisa testar o sistema, já que o vendedor já fez isso por ele e relatou promissores resultados hipotéticos ou reais. 2. Um comerciante do novice espera começar um sistema negociando em um preço de negócio: às vezes mesmo para livre. Os riscos de negociação de um sistema ou estratégia desenvolvida e testada por outra pessoa são os seguintes: 1. Sistemas com defeito Existem muitos sistemas defeituosos por aí. Eles podem ser defeituosos porque suas suposições e seus mecanismos podem já não ser verdadeiros, exatos ou válidos. Como um comerciante novato, como você pode distinguir entre os bons sistemas e os sistemas ruins, se você não sabe como os sistemas de negociação são construídos 2. Disciplina e confiança Todos os sistemas têm períodos de levantamento. Alguns bons sistemas não podem ganhar dinheiro por seis meses ou um ano inteiro. Mesmo que seja um bom sistema, você pode continuar a segui-lo mesmo que lhe dê uma perda após uma perda após uma perda Como você pode segui-lo se você não tem confiança nele Como você pode estar confiante se você não sabe Os prós e contras do sistema e se você não testou você mesmo eu não acredito que as pessoas seguiriam cegamente um sistema, mesmo se eles foram informados de que isso lhes traria riquezas. Eu posso dar a alguém um sistema comercial, eu posso fornecê-lo com resultados excepcionais hipotéticos ou reais e ainda assim, ele não seria capaz de segui-lo. Lembro-me de dar ao meu pai um sistema de negociação totalmente mecânico que desenvolvi. Eu disse-lhe algumas regras simples e eu disse-lhe para não questioná-los. Tudo o que ele tinha que fazer era segui-los. Nós dois trocamos por dois meses, eu cresci minha pequena conta por cerca de 50 (aconteceu de ser um bom dois meses), mas ele estava perdendo. Ele se perguntou por quê. Eu pedi para ver seus registros de negociação. Quando olhei para seus registros de negociação, descobri que ele continuava desobedecendo às regras. Quando eu perguntei por que ele desobedeceu, ele queria melhorar os resultados depois de ter um par de negociações perdendo. Ele estava tentando melhorar os resultados. Segundo ele, o sistema pediu-lhe para fazer o que ele pensava que não era certo durante certas condições de mercado, então ele não segui-lo. Eu encontrei erros simples também, incluindo abrir negócios ao preço de mercado em vez de esperar para comprar e vender ordens de parada em níveis de suporte e resistência para ser acionado. Eu também pedi que ele executa negócios no fechamento, mas muitas vezes ele trocou duas horas antes ou após o fechamento, a seu critério. Havia muitas mais regras que ele violou. Ele é um homem inteligente: um ex-engenheiro civil e agora gerente de uma grande organização. Por que ele não podia seguir instruções É simples. Ele não sabia as razões por trás das regras que eu tinha estabelecido e por isso ele não apreciá-los. Seu dinheiro estava na linha e depois de uma série de perdas, ele perdeu a fé no sistema mais fácil do que eu fiz porque ele não desenvolver e testá-lo ele mesmo. Para superar os perigos acima, eu não vejo nenhuma maneira, exceto para um comerciante para aprender a desenvolver sua própria metodologia de negociação. Esta é a única maneira que um comerciante pode saber se um determinado sistema ou estratégia é bom ou não. Uma vez que um comerciante aprende a desenvolver sistemas e estratégias, ele pode então ser melhor equipado para testá-los também. Até este ponto, ele pode até achar que ele está melhor usando o sistema que ele criou, porque torna-se cada vez mais difícil encontrar outro sistema mais adequado aos seus objectivos de lucro, enquanto operando dentro de seus níveis de tolerância ao risco. É provável que uma vez que ele desenvolve este nível de competência, ele simplesmente adquirir outros sistemas apenas para dissecá-los, pegar as partes que ele gosta e adicioná-los ao seu próprio sistema. Para mim, a ironia é que para um comerciante saber qual sistema comprar, ele deve primeiro aprender a criar um sistema. E depois de saber como criar um sistema, ele não terá mais a necessidade de comprar um. Em conclusão, então, eu teria que dizer que, se você não está inclinado a aprender a desenvolver a sua própria metodologia de negociação, então talvez você deve considerar dar o seu dinheiro para alguém investir. Dê a alguém que está negociando um sistema que ele desenvolveu e testou-se, porque ele é mais provável ter a confiança ea coragem de seguir seu próprio conjunto de regras. Sobre o Autor: Marquez Comelab é o autor do livro: The Part-Time Currency Trader. É um guia para homens e mulheres interessados em trocar moedas no mercado forex. Discute análise, ferramentas, indicadores, sistemas de negociação, estratégias, disciplina e psicologia. Veja: marquezcomelab. Seus outros artigos são publicados também no thefreedomtochoose junto com outros artigos úteis. Pensar destes como os blocos do lego. Sua tarefa é montá-los juntos em uma unidade funcional coerente e fazê-lo funcionar. Precisamos de alguma maneira válida para selecionar o universo de ações que estaríamos negociando. Queremos selecionar os mercados mais rentáveis para o comércio. Como o mercado é dinâmico, queremos fazer esse processo dinamicamente, em vez de usar uma estrutura estática. Há muitas maneiras de fazer isso. Os comerciantes profissionais usam estratégias dinâmicas de seleção de veículos baseadas no momento. Volatilidade, contração de alcance ou expansão de alcance. Os investidores usam o modelo baseado em atributos para selecionar ações. Valor investidores olhar para atributos como pe, fluxo de caixa, valor contábil, fluxo de caixa de desconto. Com base nesses atributos eles selecionam as ações para investir polegadas Investidores de crescimento selecionar veículo com base nos ganhos. Vendas ou crescimento de margem ou combinação de fator. Momentum investidores selecionar veículos com base no momento ou falta de impulso. Você pode escolher os veículos com base em atributos como capitalização do mercado, tamanho, volume de negociação, preço, propriedade do fundo, compra de iniciados, ano de IPO, país de origem, setor, curto interesse e assim por diante. Muitos desses atributos foram estudados até a morte nos últimos 50 anos. Há muitos livros publicados sobre estes todos os anos ea maioria dos atributos bem conhecidos que o trabalho não são segredo. Devemos apenas selecionar atributos para a seleção do veículo que nos dará oportunidades mais rentáveis. Há potencialmente milhares de maneiras de selecionar veículos. Agora, este passo é muito crítico, porque se selecionamos mercados mais rentáveis para o comércio com então, aumentamos a nossa probabilidade de ser rentável. Seleção de veículo também é uma função de escala de tempo que você deseja negociar. Se você é comerciante do dia, os atributos que você procuraria em um veículo será uma combinação de alto volume de negociação, direção clara, grande intervalo intra dia e volatilidade suficiente para fazer lucros de negociação potencial vale o risco ea despesa de negociação. Ou ele pode ser estoque com notícias imediatas que provavelmente levarão a movimentos voláteis durante o dia. Swing comerciantes olhar para veículos susceptíveis de fazer movimentos explosivos em 3 a 10 dias. Como um comerciante do balanço eu procuro movers explosivos como WLH. Tha t é a minha área de foco principal para a seleção de veículos. WLH é até 15 em 3 dias. Selecionar veículo certo é apenas uma parte da equação. Se você selecionar o veículo certo e entrá-lo no momento errado, você terá perdas. Depois de selecionarmos o veículo, selecionaremos o método de entrada. Que tipo de entrada que queremos fazer neste veículo. Breakout, pullback, escalado, cronometrado. Etc são algumas das opções de entrada que temos. Alguns comerciantes usam entradas baseadas em breakout. Eles compram com base em breakout de N dias. Entradas baseadas Breakout são muito populares e existem centenas de variações táticas destes utilizados por comerciantes e investidores. Alguns usam métodos não breakout como pullbacks para entrar. Novamente várias centenas de variações deste são usados por comerciantes. Novamente você pode colocar cem maneira de entrar em um estoque, mas o objetivo deve ser claro, para entrar em um veículo corretamente selecionado no início de uma fase potencialmente rentável. Se você selecionar o veículo certo e entrada direita. Seu trabalho não acabou. Você precisa sair no momento certo para ser rentável. A estratégia de saída tem várias considerações. Sua primeira saída é baseada na falha de configuração de entrada. Isso nos ajuda a proteger nosso capital comercial em caso de falha no sinal de entrada. Nossa segunda saída baseia-se no cumprimento do objetivo de lucro pretendido ou no nível em que o comércio atingiu seu objetivo. Há uma falsa crença entre muitos comerciantes que a saída é a parte mais importante da negociação. Saídas também são dependentes de seu tempo de negociação e estilo. Um comerciante de dia por definição muito entra e sai de uma posição em um dia. Swing comerciantes entrar no início do swing e sair no final do swing. Tendência dos comerciantes saem na mudança de tendência. Os investidores de valor saem na avaliação alcançando seu objetivo. Os investidores de crescimento saem no primeiro sinal de desaceleração do crescimento ou no pico de crescimento. Como uma observação geral, descobri que os comerciantes profissionais tendem a sair em força, enquanto os investidores comuns sair sobre a fraqueza e muitas vezes são caminho atrasado em saídas. Stops Stops é parte importante de seu mix de negociação e é usado para entrar, sair ou gerenciar riscos. A entrada com base em paradas pode ajudar-nos a entrar numa posição a um nível predeterminado. Saídas da mesma forma com base em paradas podem ajudá-lo a sair em níveis predeterminados ou em determinados níveis de lucro. Os stops também nos permitem controlar o risco evitando perdas catastróficas. Uma vez que você tem os quatro elementos acima de mix de negociação em conjunto, então você adiciona seleção de risco para a mistura. As estratégias de seleção de risco são projetadas para gerenciar o risco de perda de capital, para evitar perdas catastróficas, para gerenciar o risco de posição aberta, para aumentar os retornos pelo uso da alavancagem ou para diminuir a volatilidade dos retornos. Sua estratégia de risco determina quanto você arriscará por posição. Quantas posições totais você terá. Que condições de instalação levará a você arriscar maiores quantidades ou reduzir o risco. Para exatamente o mesmo veículo. Entrada e saída um comerciante pode fazer 5 a 10 laços mais lucro sobre o comércio se ele arrisca maior quantidade. Todos esses elementos de mix comercial são igualmente importantes e precisam ser analisados na totalidade. Quando todos os elementos são adequadamente juntos, você tem um sistema de comércio rentável de trabalho. O processo é iterativo e testes e testes de volta, e trocando-os em tempo real ao longo dos anos pode ajudá-lo a afinar cada elemento da mistura. A maior parte do esforço em tal projeto é uma vez e depois que você precisa afiná-lo de vez em quando. Se você compreender este processo você pode desenvolver seu próprio método rentável baseado em muitas idéias de instalação amplamente conhecidas. Isto é como a maioria dos comerciantes desenvolver seus métodos de negociação. No começo eles baseiam seu método baseado em idéias de alguém. Mas como eles fazem mais negociação. Eles tinker ao redor com várias das variáveis na seleção de veículos. Entradas, saídas, riscos e no processo de desenvolver seu próprio estilo único. Métodos e filosofia Como criar um sistema de negociação mecânica Até agora, we8217ve ensinou-lhe como desenvolver seu plano de negociação. We8217ve também discutiu como é importante para você descobrir que tipo de comerciante de forex você é. Em seguida, we8217re vai ensiná-lo a adicionar alguma carne para o seu plano de negociação fino, mostrando-lhe como criar um sistema de negociação forex. Mais especificamente, vamos ensinar-lhe tudo sobre sistemas de negociação mecânica forex. Sistemas de negociação mecânica são sistemas que geram sinais de comércio para um comerciante a tomar. Eles são chamados mecânicos, porque um comerciante terá o comércio, independentemente do que está acontecendo nos mercados. Em teoria, isso deve eliminar todos os preconceitos e emoções em sua negociação, porque você é suposto seguir as regras do seu sistema não importa o que. Se você fizer uma pesquisa simples no Google para 8220forex trading systems8221 you8217ll encontrar muitas e muitas pessoas lá fora, que alegam ter o 8220Holy Grail8221 sistema que você pode comprar para 8220only8221 alguns milhares de dólares. Estes sistemas supostamente fazem milhares de pips por semana e nunca perdem. Eles vão mostrar que você supostamente 8220results8221 de seus sistemas perfeitos e fará seus globos oculares se transformar em sinais de dólar como você sentar lá e dizer para si mesmo, 8220Wow eu posso fazer todo esse dinheiro se eu apenas dar este cara 3.000. Além disso, se o seu sistema fizer milhares de pips por semana, eu poderei fazer o meu dinheiro de volta em nenhum momento.8221 Slowww down cowboy. Há algumas coisas que você deve saber antes de dar-lhes o seu número de cartão de crédito e fazer essa compra de impulso. A verdade é que muitos desses sistemas de fato funcionam. O problema é que os comerciantes de forex não têm a disciplina de seguir as regras que vão junto com o sistema. A segunda verdade (existe tal coisa como uma segunda verdade) é que, em vez de pagar milhares de dólares em um sistema, você pode realmente gastar seu tempo desenvolvendo seu próprio sistema de comércio mecânico de graça. E usar esse dinheiro que você estava indo para gastar como capital para a sua conta de negociação forex. A terceira verdade é que a criação de sistemas de negociação mecânica não é tão difícil. O que é difícil é seguir as regras que você definir quando você desenvolver seu sistema. Há muitos artigos que vendem sistemas, mas nós não vimos nenhum que ensine como criar seu próprio sistema. Esta lição irá guiá-lo através dos passos que você precisa tomar para desenvolver um sistema de negociação forex mecânico que é certo para você. No final da lição, vamos dar-lhe um exemplo de um sistema que um dos FX-Men usa apenas para que possamos mostrar-lhe o quão incrível somos (Insira o mal aqui rir.) Objetivos de seu sistema de negociação mecânica Sabemos you8217re Dizendo, 8220DUH, o objetivo do meu sistema de comércio é fazer um bilhão dollars8221 Enquanto isso é um objetivo maravilhoso, it8217s não exatamente o tipo de meta que vai fazer de você um comerciante forex bem sucedido. Ao desenvolver seu sistema de comércio mecânico, você quer atingir dois objetivos muito importantes: Seu sistema deve ser capaz de identificar as tendências o mais cedo possível. Seu sistema deve ser capaz de evitá-lo de whipsaws. Se você pode realizar esses dois objetivos com seu sistema de comércio, você tem uma chance muito melhor de ser bem sucedido. A parte difícil sobre esses objetivos é que eles contradizem uns aos outros. Se você tem um sistema who8217s metas primárias é apanhar tendências cedo, então você provavelmente vai ficar falsificado muitas vezes. Por outro lado, se você tem um sistema de negociação mecânica que se concentra em evitar whipsaws, então você estará atrasado em muitos negócios e também provavelmente vai perder um monte de comércios. Sua tarefa, ao desenvolver o seu sistema de negociação mecânica, é encontrar um compromisso entre os dois objetivos. Encontre uma maneira de identificar as tendências cedo, mas também encontrar maneiras que o ajudarão a distinguir os sinais falsos dos reais. Se você não tem idéia por onde começar, solte o nosso Free Forex Trading Systems em nossos fóruns. Toneladas de comerciantes de forex post suas idéias para sistemas de negociação, então você pode encontrar um ou dois que você pode usar quando você construir seu próprio sistema de negociação mecânica. Salve seu progresso fazendo login e marcando a lição completa
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