Como executar um Backtest Metatrader Por Shaun Overton em 12 de março de 2014 06:01:17 GMT Oi, este é Shaun Overton com ForexNews e OneStepRemoved. Neste vídeo de dez minutos, vou mostrar-lhe como configurar um backtest para o MetaTrader 4. Você pode seguir usando uma conta de demonstração OANDA gratuita clicando no link abaixo deste vídeo. Registre-se para uma conta gratuita de demonstração OANDA MT4 aqui. Uma vez que você abriu o MetaTrader e decidiu que precisa executar um backtest, o primeiro passo é obter dados históricos. Há um pouco de dados pré-carregados, mas não é suficiente para executar um backtest muito longo. Backtesting é mais do que olhar para o desempenho histórico. Você pode usar sua experiência com dados históricos para analisar a forma como um consultor especialista atua em diferentes condições de mercado. O meu exemplo é sempre a cruz média móvel. A idéia é que uma média em movimento rápido cruza acima de uma média lenta, você pode considerar que um sinal de compra. Esse tipo de estratégia é naturalmente concebido para um mercado de tendências. Os sinais sempre ocorrem tarde porque é baseado em um indicador de atraso. A teoria é que as tendências são potencialmente grandes o suficiente para entrar depois que uma tendência começa e sair do comércio depois que ele termina deve deixar espaço para o lado oposto. Essa é a teoria. Os mercados variam cerca de 70 do tempo. Se o mercado não está tendendo e você está executando uma estratégia de negociação de tendências, posso dizer-lhe agora que sua estratégia de negociação de tendências provavelmente não será bem se nenhuma tendência aparecer. Backtesting oferece informações sobre como seu consultor especialista se comporta quando o mercado não segue seu caminho. Isso ajuda você a planejar cenários de desvantagem e, se você fizer isso corretamente, o backtesting pode ajudá-lo a desenvolver expectativas de desempenho realistas. Estou supondo que você já tenha instalado o consultor especialista que você gostaria de testar. Se você não tiver feito isso, Forex News tem outro vídeo disponível mostrando como instalar o EA. Você precisa carregar dados para o par de moedas que deseja testar antes de começar a executar testes. É emocionante analisar os mercados, mas os testes são tão bons quanto seus dados, então não salte à frente. Eu gosto de ouro. Essa é a tabela que eu selecionei aqui. Eu preciso saber o intervalo de tempo e par de moedas para carregar os dados corretos. Não importa o que você queira fazer, você deve considerar carregar dados de um minuto. Os dados de um minuto são o menor intervalo de tempo disponível. Ao usar os dados mais precisos possíveis, você melhora a precisão do seu backtest. O objetivo é fazer uma imagem precisa do desempenho histórico. Carregar dados de um minuto melhora a qualidade do seu backtest para lhe dar uma estimativa mais precisa. Abra um gráfico de um minuto para o ouro, que é o instrumento que eu estou testando nesse vídeo. Vá para o menu superior esquerdo e selecione Arquivo novo gráfico Gold XAUUSD. Agora altere o período de tempo. Selecione a opção M1 desta faixa de menu, ou vá para Gráficos Periodicidade Um minuto Precisamos desligar autoscroll agora que o gráfico está aberto. Pressione o botão no topo com o pequeno triângulo verde. Parece um botão de reprodução. Você também pode clicar com o botão direito do mouse no gráfico e clicar em propriedades, ou pressionar F8. Selecione propriedades, então, comum. Desmarque ao lado do gráfico Autoscroll. Agora que o gráfico está aberto, vá para Opções de Ferramentas. Escolha a guia rotulada Gráficos. Barras máximas no histórico, altere-a para 999999999. As barras máximas no gráfico precisam ser as mesmas, 99999999999. Essas configurações permitem que o MT4 carregue tanto dados históricos quanto você poderia querer. Volte para os seus gráficos de um minuto. O próximo passo é bastante chato 8211 você precisa empurrar a chave de casa enquanto o MT4 faz o download de seus dados históricos. Esta parte leva bastante tempo e, infelizmente, só funciona se você se sentar ali pressionando a chave de casa. Se você esquecer de desligar o autocarro, o gráfico salta para a barra atual. Eu selecionei gráficos de uma hora para backtesting porque eu acho que eles conseguem o melhor equilíbrio entre a freqüência de negociação e os custos de negociação. Toda vez que você entrar em um comércio, você paga ao corretor o spread como custo de ingresso. Quando você troca hiperativamente em gráficos M1 ou gráficos M5, é incrivelmente difícil de negociar com qualquer tipo de vantagem os custos de negociação são simplesmente muito proibitivos. O gráfico que eu gostaria de fazer o teste é o gráfico de uma hora. Então, eu preciso repetir esse processo retrocedendo em gráficos H1 até que eu carregue dados suficientes para cobrir a duração do meu período de teste. Mude para o H1 assim. Confirme se o autocroll está desligado e, em seguida, pressione novamente a tecla Home até que as datas se estendam para além da sua janela de teste. Nós terminamos todo o trabalho das pernas. Podemos ignorar o passo de carregamento de dados para quaisquer testes futuros envolvendo gráficos de ouro H1. Se você decidir testar outro par de moedas ou intervalo de tempo, então você precisa seguir esse processo de carregamento de dados. Vamos passar para carregar a EA no backtester e escolher nossas configurações. Eu vou usar o MACD Sample EA neste vídeo porque aparece por padrão no OANDAs MetaTrader. Eu sei que todos assistindo isso tem essa EA já carregada em seu computador. O trabalho que realizamos até agora é para o ouro 8211 XAUUSD 8211 em gráficos de uma hora. Selecione essa opção no menu suspenso. Você é solicitado a selecionar o modelo. Isso se relaciona com a rapidez e precisão com que você deseja que o teste seja executado. Suas seleções podem afetar enormemente os resultados do teste. Os consultores de especialistas executam sequencialmente ao longo do tempo. Se você tirou todo o histórico de preços disponível ao longo do dia, o que é comumente conhecido como dados de marca, ele contém dezenas de milhares de preços todos os dias. Condensar essa informação em blocos de tempo torna os dados mais legíveis e fáceis de analisar. O método de exibição pode muito 8211 candelabros, barras, linhas no gráfico. Todos representam pelo menos um elemento comum. O preço inicial ou aberto do período de tempo e o preço final ou fechado para o período de tempo. Eu descrevo casualmente esses elementos de tempo discreto como barras 8211, você deve assumir que eu quero dizer um período de tempo de uma hora para este vídeo. Se você tem uma estratégia que roda intrabar, o que significa que sua EA abre negociações sem esperar que a barra feche, você deve usar Every Tick. Caso contrário, o backtester é forçado a fazer suposições sobre o comportamento dos preços. Isso pode criar discrepâncias severas entre o desempenho modelado e o que deveria ter acontecido historicamente. Cada marca é a opção mais precisa disponível, mas também é a mais demorada. EAs que comercializam apenas no aberto de um novo bar podem sair com o uso de pontos de controle, desde que a perda de parada e o lucro da tomada não corram o risco de serem atingidos dentro da mesma barra. Se a sua parada ou o lucro obtido podem ser atingidos dentro de uma única barra, o backtester pode confundir o que foi atingido primeiro: o stop ou o lucro obtido. Isso novamente pode criar discrepâncias enormes nos resultados relatados. O backtester pode dizer que você ganhou quando perdeu e vice-versa. Tudo isso é um longo caminho para dizer-lhe para usar Every Tick, a menos que você tenha uma razão convincente para fazer o contrário. Não recomendo executar qualquer teste de retorno usando os preços Open Only. Os erros de modelagem sempre são muito severos e o teste é útil para análise. Usar dados permite que você controle a data de início e de término para o teste. O formato é ano-mês-data. A opção à esquerda é a data de início. A opção à direita é a data de término. Meu teste será executado de 1 de fevereiro de 2013 a 1 de fevereiro de 2014. Por aqui à direita, eu posso controlar o gráfico que eu quero ver. Escolha H1 como o intervalo de tempo, que representa gráficos de uma hora. Por baixo disso está espalhado. Isso também pode ter um impacto substancial no backtest. O spread é um custo de negociação. É fundamental que seu backtest use pelo menos os corretores tipicamente espalhados ou pior. Você quer assumir o que acontece quando as coisas dão errado, e não o que pode acontecer na terra do conto de fadas. Os backtestes históricos geralmente são o melhor cenário 8211, você geralmente deve esperar uma redução no desempenho quando você se mudar para o futuro. O uso de um spread que é pior do que o spread dos corretores é aconselhável para contabilizar os spreads variáveis e o possível deslizamento negativo. O backtest sempre lhe dá preenchimentos perfeitos, o que lhe asseguro que não acontece no mundo real. Slippage é um elemento muito real e atual de negociação. Eu vou ajustá-lo para 30 para este backtest, que é 30 micropips ou 3 pips. Isso é muito pior OANDAs tipicamente espalhados. Se uma estratégia pode sobreviver a uma propagação de 3 pips no EURUSD, pode ser um sinal encorajador de potencial de desempenho. Por fim, precisamos consultar um consultor especializado. Aqui é onde nós controlamos as entradas exclusivas para o consultor especialista que você está testando. Clique na guia de entradas. Cada EA tem configurações diferentes. Em vez de falar sobre o MACD Sample EA em detalhes, eu quero manter esse nível alto para que você entenda as diferentes colunas. Aqui à esquerda estão as configurações usadas no backtest. Se você deseja alterar o tamanho do lote negociado para cada sinal, esta é a caixa que você muda. As caixas à direita apenas se aplicam a uma otimização, que bem cobrem em um vídeo separado. Pressione ok quando estiver feliz com as configurações. O modo visual não afeta os resultados do teste. Se você deseja que as negociações disparem nos gráficos, coloque uma verificação ao lado desta opção. Deixe-o sem controle se você se preocupar com o relatório de desempenho. Empurrar o começo inicia o backtest e você está pronto para analisar os resultados. Você pode começar a testar suas EAs em uma conta de prática MetaTrader gratuita da OANDA. Clique no link abaixo deste vídeo para abrir sua conta de demonstração gratuita. Forex Trading Forex Trading - MetaTrader 4 Backtesting As ferramentas backtesting do MetaTrader 4 servem para testar e definir os parâmetros comerciais dos Expert Advisors. Desta forma, os comportamentos comerciais de cada EA por qualquer período de tempo - desde que as taxas históricas estejam disponíveis - possam ser simulados e as ferramentas permitem uma análise do impacto de diferentes mudanças de parâmetros. Noções básicas de Backtesting O método de trabalho de backtesting precisa ser entendido antes de avaliar os resultados do teste. Na principal informação da taxa histórica, baseia-se apenas em minutos e não em carrapatos individuais. Isso pode levar à geração de sinais de compra ou venda ou desencadear a obtenção de lucros ou parar os limites de perda na negociação ao vivo, - em particular quando os movimentos do mercado são muito voláteis -, não obstante o fato de que isso não deveria ter acontecido de acordo com os resultados subseqüentes Backtesting com parâmetros idênticos. Além disso, apenas os preços de lances históricos estão disponíveis para testes, os preços devem ser identificados com base nos spreads existentes no ponto de teste. Isso implica que o instante particular de tempo pode influenciar o resultado do teste. Por esse motivo, recomenda-se que os Consultores Especialistas sejam sempre testados durante os tempos de negociação. Como os spreads geralmente se estendem nos últimos minutos de negociação e o spread passado registrado será usado para testes realizados durante os fins de semana, os resultados do teste podem ser significativamente distorcidos. Se um consultor especializado for adaptado para uma janela de negociação específica, como a sessão asiática, os testes durante este período de tempo específico devem ser realizados. Uma vez que a data final de um período de teste é alcançada, o testador de estratégia fechará todas as posições abertas. Neste caso, uma redução possivelmente existente pode ser completamente realizada independentemente da respectiva estratégia de negociação Expert Advisors. Tenha isso em mente ao avaliar os resultados do teste. Inversamente, isso implica que, com base nos resultados de backtesting, uma tendência geral esperada de cada desempenho de Expert Advisors pode ser derivada, no entanto, resultados precisos não podem ser previstos. Os resultados obtidos através do backtesting devem ser verificados em uma fase de teste em uma conta demo. Taxas Históricas O MetaTrader 4 usa a unidade de taxa mais pequena disponível para a situação de backtesting dada. Recomenda-se que as taxas em uma base por minuto sejam baixadas completamente para evitar uma maior deterioração da precisão dos testes. Faça o download no MetaTrader 4 History Center (Tools - History Center ou F2), onde prazos de tempo individuais para todos os pares de moedas estão disponíveis. Os dados de 15 MB serão transferidos para cada par de moedas para o período de tempo M1, isso requer algum espaço de disco de 200 MB após o processamento do MetaTrader 4, os intervalos de tempo em um nível superior serão computados automaticamente. As lacunas nas informações de taxa dos 2-3 meses anteriores ocorrem regularmente devido a um erro de software. Por esse motivo, alguns corretores da FX oferecem a possibilidade de baixar as informações da taxa, os dados podem ser importados do Centro de História. MetaTrader 4 Strategy Tester - Simulação Os parâmetros para testes individuais são capturados no MetaTrader 4 Strategy Tester (View - Strategy Tester ou StrgR). O prazo deve ser definido após a seleção do Expert Advisor e o par de moedas a serem testados. O modelo Cada tico deve ser escolhido em qualquer caso, pois outros métodos geralmente não oferecem resultados úteis. O período de tempo a ser monitorado pode ser definido na função Data de Uso, um período de teste de 6 meses deve ser adequado para um ajuste aproximado dos parâmetros de negociação. O Modo Visual é adequado para a análise de um dia de negociação individual. Os parâmetros de negociação estão sendo definidos em Propriedades Expert, a função Testing atende a entrada do valor original e da moeda da conta. Além disso, a direção do Consultor Especialista pode ser especificada - longa apenas, curta apenas ou ambas as direções. O menu Insumos lista todos os parâmetros de negociação específicos de EA, por enquanto a coluna Valor é de maior interesse. Normalmente, você encontrará uma descrição dos parâmetros no manual do respectivo Consultor Especialista. A função Reset permite uma reinicialização de todos os parâmetros de volta aos seus valores originais. O teste em si requer alguns minutos dependendo do período de tempo selecionado e da complexidade do Consultor Especialista, pode demorar várias horas se forem avaliados períodos de tempo mais longos. As ordens individuais já podem ser rastreadas em Resultados ou Gráfico enquanto os cálculos ainda estão a caminho, um resumo está disponível no Relatório após a conclusão da simulação. Preste especial atenção aos valores de Qualidade de Modelagem (Alvo: 90) e Erros de Gráfico Misturado (Alvo: 0). Em caso de desvio desses valores, os dados da taxa de câmbio histórica são defeituosos e requer uma repetição da computação ou um download completamente novo. MetaTrader 4 Strategy Tester - Otimização O MetaTrader 4 Strategy Tester oferece a possibilidade de simular parâmetros selecionados dentro de um intervalo predefinido para simplificar experimentos com diferentes parâmetros de negociação. As colunas Star, Step e Stop dentro de Expert Properties estão sendo usadas para esse recurso. Os valores definidos nesta seção serão levados em consideração apenas para os parâmetros com um tico ativo na caixa de seleção à esquerda. Além disso, requer a otimização de seleção na exibição principal do Strategy Tester. Os resultados serão exibidos em Resultados de Otimização. Se possível, 2 ou 3 parâmetros de negociação devem ser otimizados simultaneamente, caso contrário o número de iterações será aumentado significativamente. Inicialmente, pode ser uma boa idéia realizar uma otimização aproximada, e. Uma corrida em etapas de dezenas de limites de lucro de 10 a 50 pips e os limites de parada de perda de 10 a 100 pips. No entanto, mesmo uma simulação de 50 combinações como na otimização áspera descrita acima pode demorar várias horas quando se usa uma EA complexa. Posteriormente, os parâmetros entre os dois melhores resultados podem ser otimizados em um segundo passo, por exemplo, um limite de perda de parada com 60 pips e tirar limites de lucro de 10 a 20 pips. Comentário: Por padrão, os resultados de otimização negativa não serão exibidos. No caso de essa exibição ser necessária para fins comparativos, o padrão pode ser desativado com um clique direito sobre os resultados de otimização e desmarcando Sondar resultados inúteis. A alteração afetará apenas futuras corridas de teste, os resultados já excluídos automaticamente não podem ser recuperados. MetaTrader 4 Strategy Tester - GMT Offset Muitos Expert Advisors usam uma função de Deslocamento GMT para alinhamentos de tempo, especificamente quando eles são ativos somente em determinados horários comerciais. Observe que a determinação automática do deslocamento do GMT não funciona no backtesting. Normalmente, a função Auto GMT Offset do Expert Advisor selecionado precisa ser desativada e ou o parâmetro requerido precisa ser inserido manualmente para efeitos de backtesting. O horário de verão e de inverno, dependendo da localização do corretor, deve ser configurado corretamente, caso contrário, a simulação ou otimização usando compensações GMT erradas causará resultados defeituosos. Por isso, são necessárias pelo menos 4 corridas de teste (tempo de inverno durante o primeiro ano e tempo de inverno durante o segundo ano). Alguns corretores usam servidores com uma configuração de ano-a-ano de GMT - 0. Os backtests executados nas instalações do MetaTrader 4 deste tipo de corretor não requerem um ajuste das horas de negociação durante o ano ou os Deslocamentos GMT. MetaTrader 4 Strategy Tester - Relatório A maioria dos principais números listados nos resultados são auto-explicativos, no entanto, alguns dos mais importantes serão explicados abaixo: Qualidade de modelagem Este é um indicador de desempenho chave com base nas taxas de câmbio usadas, os dados em minutos A base será definida em 0,9, e os dados de prazos menos precisos serão definidos em fatores variando entre 0,5 e 0,25. Um valor de 0,9 ou 90 significa que o teste foi completamente baseado em dados baseados em minutos. Fator de lucro A relação absoluta entre ganhos brutos e perda bruta. Pagamento esperado A expectativa estatística para o resultado de uma única troca na respectiva moeda da conta. Esse valor é calculado com base no lucro médio, na perda média e no percentual de lucro na quantidade de negociações Absolute Drawdown O prejuízo máximo incorrido na moeda da conta em relação ao saldo inicial. Os ganhos não realizados estão sendo contabilizados. Exemplo: Saldo da conta 1000, 500, 2000, 800 - Remessa absoluta 500 Máximo Drawdown A perda máxima incorrida em termos de moeda da conta - em relação ao maior saldo alcançado -, a baixa observada deve ser classificada cronologicamente após o máximo. Os lucros não realizados estão sendo contabilizados também. Exemplo: Saldo da conta 1000, 500, 2000, 800 - Drawdown máximo 1,200 MetaTrader 4 Strategy Tester - Tick Data Suite Um Backtests com uma série de 99 durchfuumlhren zu koumlnnen, sind entsprechende historische Daten erforderlich. Um diese Daten herunterzuladen und aufzubereiten kann Birts Tick Data Suite verwendet werden. Die Suite ist mit einer kostenlosen siebentaumlgigen Probezeit fuumlr USD 97, - erhaumlltlich, der Support kostet monatlich USD 10, -. Die Kaufabwicklung erfolgt uumlber Clickbank. A troca de câmbio e os contratos de diferença (CFDs) são altamente especulativos e podem não ser adequados para todos os investidores. Os corretores oferecem negociação na margem. A alavancagem criada pela negociação na margem pode funcionar contra você, bem como para você, e as perdas podem exceder seu investimento inicial. Apenas investir com o dinheiro que você pode perder e garantir que você compreenda completamente os riscos envolvidos. Fundamentos Estratégias de Negociação MetaTrader 4 MetaTrader 4 Backtesting MetaTrader 4 VPS MetaTrader 4 Ferramentas
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